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长江证券不确定市场中的红利策略表现

发布时间:2019-09-13 19:25:44

长江证券:不确定市场中的红利策略表现 2018-03-10 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

报告要点2018年红利策略展望我们在专题报告《红利策略:展望2018》中曾经从利率变化和红利策略的日历效应两个角度来分析2018年里红利策略的适用性。

第一,从经济周期以及中美利差的角度出发,我们认为2018年(尤其一季度)利率上行压力低于2017年,红利策略在利率边际宽松的情况下表现更好。

第二,我们发现红利策略每年在1月-2月(分红预期密集时间)以及6月-8月(分红实施密集时间)的超额收益会更加显著。

沪深300红利增强策略表现年初至今,沪深300红利增强策略收益为6.77%,沪深300指数收益为1.94%,累计超额收益达4.83%。

DDM股债轮动策略表现年初至今,DDM股债轮动策略收益为3.41%,最大回撤为1.46%,沪深300指数收益为1.94%,最大回撤为12.5%。

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